Este artículo se publicó originalmente en el blog People, Spaces, Deliberation del Banco Mundial.
El riesgo es un concepto financiero que puede significar la vida o la muerte para un emprendedor en ciernes. Muchos emprendedores necesitan pedir préstamos a bancos para disponer del dinero suficiente para poner en marcha sus negocios. Los bancos, sin embargo, deben poder determinar de forma fiable cuáles de estos posibles emprendedores devolverán los préstamos y cuáles incumplirán. En los países desarrollados, esto suele lograrse mediante los informes de crédito, que contienen el historial crediticio de una persona, tal como lo comunican los prestamistas a una oficina de crédito. Este sistema, sin embargo, puede resultar problemático en los países en desarrollo, donde muchas personas no tienen cuenta bancaria, no interactúan con frecuencia con instituciones formales o cobran de forma informal en efectivo. Como consecuencia, los bancos a menudo carecen de información verificable sobre la probabilidad de que un solicitante de préstamo tenga éxito.
Curiosamente, uno de los conjuntos de datos disponibles en la mayoría de los países son los registros de telefonía móvil. A finales de 2015 habrá más de 7.000 millones de suscripciones a telefonía móvil, con una tasa de penetración del 97 %, que ha aumentado desde los 738 millones registrados en 2000. Debido a la enorme saturación del mercado de teléfonos móviles y a la capacidad de los operadores de telefonía móvil para conservar registros de la actividad de llamadas (incluso con planes de prepago), los registros de los operadores pueden aportar información detallada sobre el comportamiento individual y las redes sociales. Por ejemplo, los registros telefónicos indican si una persona mantiene su saldo recargado para poder realizar llamadas en caso de emergencia, a cuántas personas llama durante el día, cuánto duran sus llamadas, etcétera.
Daniel Björkegren, economista de la Universidad Brown, y Darrell Grissen, del Entrepreneurial Finance Lab (EFL), se preguntaron si estos registros telefónicos podrían revelar información sobre el comportamiento de las personas que pudiera aplicarse en otros contextos; concretamente, si esta información podría determinar la solvencia crediticia de una persona.
Björkegren obtuvo datos de un banco caribeño sobre más de 3.000 préstamos. Los datos incluyen 3.131 préstamos concedidos entre enero y septiembre de 2012. Los prestatarios de aproximadamente uno de cada ocho de estos préstamos no pudieron devolverlos adecuadamente, lo que derivó en impago. Estos registros incluían datos demográficos básicos, como la edad y el sexo del prestatario, las condiciones del préstamo concedido y si se produjo impago (definido como 90 días de falta de pago).
A continuación, combinó estos datos con datos de telefonía móvil de la organización de Grissen, EFL, que trabaja en métodos alternativos de calificación crediticia en mercados en desarrollo y emergentes, con especial atención a las personas no bancarizadas. Los prestatarios se asociaron a sus cuentas de telefonía prepago mediante identificadores personales cifrados (anónimos). Los registros de transacciones de telefonía móvil incluían metadatos, como marcas de tiempo, ubicación de las torres, duración de las llamadas, cargos y modelos de terminal utilizados, para cada llamada, SMS, recarga y acceso a datos, correspondientes al año 2012. No incluían información sobre el contenido de las comunicaciones.
Bjorkegren y Grissen centraron su análisis en los datos de telefonía móvil de los 90 días previos a la concesión del préstamo, porque querían predecir el impago a partir de información que estaría disponible para el banco en el momento de conceder o rechazar el préstamo. Procesaron los datos para examinar si existían patrones que relacionaran la forma en que las personas usaban sus teléfonos con la probabilidad de devolver el préstamo.
Sus conclusiones resultaron ser bastante intrigantes.
Descubrieron que determinados patrones de comportamiento eran notablemente precisos para predecir la probabilidad de impago entre los prestatarios sin historial financiero formal, incluso en el caso de prestatarios muy pobres cuyo uso del teléfono móvil es extremadamente limitado. Los prestatarios pobres de la muestra utilizaban sus teléfonos con poca frecuencia y, según se comprobó, solo realizaban 22 minutos de llamadas y enviaban 1 SMS, con un gasto total de 2,85 dólares durante un periodo de 11 semanas.
Al contrario de lo que cabría suponer, la regularidad en el uso del teléfono no guardaba una correlación alta con el reembolso exitoso del préstamo. Por el contrario, la variación y la frecuencia de uso, así como varias medidas de movilidad, se asociaban a un menor riesgo de impago. La variabilidad en el uso puede explicarse porque un emprendedor quiera buscar posibles ubicaciones para su negocio o hablar de sus planes con diversos contactos. Es razonable pensar que quien quiere crear un negocio realice más llamadas de lo habitual en las semanas previas a un préstamo, para que, una vez disponga del dinero, pueda poner en marcha su proyecto sin demora. El número de llamadas realizadas también puede indicar el tamaño de la red social de una persona. Presumiblemente, quien llama a cien personas por semana antes de solicitar un préstamo recurre a una red social más amplia que quien solo llama a unas 10 personas por semana.
También constataron que las características demográficas tenían una correlación muy baja con el impago. Esto podría deberse a que el banco ya utilizaba estas características al decidir conceder préstamos a esta muestra.
De este modo, Bjorkegren y Grissen lograron predecir quiénes de los individuos de la muestra devolverían su préstamo, a partir de cómo utilizaban sus teléfonos móviles antes de solicitarlo. De hecho, la precisión predictiva de su método se aproxima a la de los métodos de calificación crediticia que utilizan datos tradicionales. Los individuos del cuartil de mayor riesgo tenían 6 veces más probabilidades de incumplir que los del cuartil de menor riesgo. Con este conocimiento, el banco que participó en el estudio pudo eliminar el 43 % de sus impagos excluyendo al 25 % de las personas más arriesgadas. El 75 % de los prestatarios que probablemente devolverían sus préstamos no se habría visto afectado.
La relevancia del estudio de Bjorkegren y Grissen va mucho más allá del Caribe. Numerosos estudios han constatado que las pequeñas empresas de los países en desarrollo tienen acceso a oportunidades de alta rentabilidad que, sorprendentemente, siguen sin aprovecharse. Disponer de más datos sobre las personas y comprender mejor sus perfiles de riesgo reduce el riesgo general para el prestamista. Esto podría significar que, allí donde la confianza es hoy baja, podrían concederse préstamos, ponerse en marcha negocios, comprarse viviendas y materializarse pronto esas altas rentabilidades.
La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor/a: Roxanne Bauer es consultor/a del departamento de Comunicaciones Operativas de Relaciones Externas y Corporativas del Banco Mundial (ECROC).
Imagen: Hombres en silueta frente a una pantalla de vídeo posan con los teléfonos inteligentes Samsung Galaxy S3, Nokia Lumia 820 e iPhone 4. REUTERS/Dado Ruvic.